Debido a los materiales calizos y la acción del agua, en el Parque Natural Sierra Mágina hay oquedades. La abundancia de caza y los frutos silvestres convencieron a nuestros antepasados del Neolítico, los primeros pobladores del Guadalquivir, para convertirlo en lugar de residencia. En el extremo norte del macizo del Aznaitín, en el paraje conocido como “la Cimbra”, se halla la Cueva de la Graja. Realmente se trata de un abrigo de 6 metros de profundidad por 6 de anchura, que en su parte más alta alcanza los 5 metros. Además de ofrecer unas maravillosas vistas desde sus 750 metros de altitud, este abrigo alberga manifestaciones de arte rupestre que fueron realizadas entre 2.000 y 5.000 años antes de nuestra era. Realizadas con pigmentos obtenidos a través de la mezcla de óxido de hierro, arcillas y grasas animales; las pinturas representan ritos y labores de pastoreo.
Monumento Histórico Nacional desde 1924, y Bien de Interés Cultural, en ella podemos ver representaciones de ritos y pastoreo.Las pinturas presentan diferentes tonalidades, que pueden ir de los castaños a los rojos más o menos oscuros. Estos colores los obtenían por medio de pigmentos de origen mineral, óxido de hierro y arcillas ferruginosas, mezclados con grasa de animales. La pintura esquemática es de difícil y compleja interpretación, y está principalmente ligada a la estructura social de los grupos de la zona y las tareas que ellos practicaban: recolección, caza y pastoreo.Las pinturas que vemos en el interior son bastante abstractas, de trazos relativamente gruesos. Posiblemente hechos con los propios dedos, o con una ramita machacada a manera de rústico pincel. Aparecen varias representaciones: figuras zoomorfas y antropomorfas. Algunas de las figuras humanas están acompañadas de adornos como plumas, cuernos, armas u otros objetos. Llama poderosamente la atención la figura de un oculado, con tentáculos y rodeado por figuras humanas con los brazos en asa. Otras pinturas representativas son las de dos figuras juntas y la de un individuo que parece dar de comer a un animal.Para poder visitar estas pinturas es necesario pedir la llave en el Ayuntamiento de Jimena o en la Ermita de la Virgen de Cánava, junto a su hermosa plaza con una magnífica fuente de varios caños, y con una espesa arboleda alrededor, situada poco antes del inicio del sendero.