Die Wallfahrtskapelle San Sebastián, die von Jaén kommend am Ortseingang von Valdepeñas de Jaén liegt, geht auf das 16. bis 17. Jahrhundert zurück. Ihr heutiges Aussehen verdankt sie einer nachträglichen Intervention von Fr. Diego Melo de Portugal im Jahr 1807.
Die schlichte Fassade aus Quadersteinen ist im oberen Bereich mit dem Wappen des Bischofs Fray Diego Melo und einer charakteristischen Sonnenuhr verziert. In den Pfosten der Tür sind einige tiefe Kerben zu sehen. Einige sagen, dass sie vom Scheuern der Fuhrwerke herrührt, da die Einsiedelei bis vor kurzem als Düngerlager genutzt wurde, andere wiederum behaupten, dass der Stein zum Schärfen verschiedener Werkzeuge verwendet wurde.
Der Innenraum hat eine einfache Struktur mit dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes und einem Tonnengewölbe. Das Mittelschiff ist mit gepaarten Pilastern verziert, gekrönt von korinthischen Kapitellen.
Zu der Einsiedelei gehört noch der alte Friedhof, der bis in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts genutzt wurde. Dort befinden sich die Überreste des Santo Luisico, eines in der Region bekannten Heilers und Heiligen, der ein wesentlicher Bestandteil der Route der Wunder der Sierra Sur ist.